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『簡體書』信用风险估值的数学模型和案例分析

書城自編碼： 2270736
分類：簡體書→大陸圖書→管理→金融/投资
作者： 任学敏 等著
國際書號(ISBN)： 9787040388893
出版社： 高等教育出版社
出版日期： 2014-04-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 331/400000
書度/開本： 大16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 127.4

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內容簡介：
本书是《金融衍生品定价的数学模型与案例分析》的续篇，全书同样由两部分组成：理论篇与案例篇。
理论篇主要通过对公司债券的定价来全面介绍研究信用风险的两个基本方法：结构化方法和约化方法。在对两种方法比较的基础上，阐明了它们之间的关系，并进一步介绍了马氏链方法的理论基础及其应用。特别在考虑交易对手风险的环境下，建立一些信用风险产品如利率互换、CDS等定价的随机模型以及相应的偏常微分方程组定解问题。
案例篇针对一些含有信用风险的金融产品如公司债、衍生产品、信用衍生产品，通过对具体实施条款的分析，建立数学模型并求出显式解或数值解，并对产品的定价以及所面临的信用风险进行估值分析，其中不少案例涉及违约的相关和传染性及交易对手风险的度量。
本书可作为金融数学专业和金融管理等领域的参考用书。
目錄：
理 论篇
第1章 信用风险简介
1.1公司债券
1.2含有信用风险的衍生品的一般模型
1.3数学方法
1.4小结
第2章 结构化方法
2.1 Merton模型
2.2 PDE偏微分方程方法
2.3首次通过模型
2.4小结
第3章 约化方法
3.1单个违约时间
3.1.1风险过程Hazard Process
3.1.2违约时间的构造
3.1.3违约时间的模拟
3.1.4首要定理
案例篇
参考文献

 

 

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