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『簡體書』市场风险测度

書城自編碼: 1789143
分類:簡體書→大陸圖書→管理市場/營銷
作者: [英]多德
國際書號(ISBN): 9787509527832
出版社: 中国财政经济出版社一
出版日期: 2011-06-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 449/315000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 200.6

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內容簡介:
《市场风险测度(第2版)》系统阐述风险测度的各个环节,用丰富的案例和模型展示各种风险测度方法,介绍市场风险管理方法的新进展和新应用。对2002年第一版的全面修订和更新,阐释了市场风险测度的方方面面。这是一本内容非常丰富的专业工具书,对于理论基础良好的风险经理,这是一本当之无愧的必备宝典。
目錄
序言
致谢
第1章 风险值的出现
1.1 金融风险管理的兴起
1.2 市场风险测度
1.3 VaR出现前的风险测度
1.4 风险值
附录 市场风险类型
第2章 金融风险测度
2.1 金融风险测度的均值一方差框架
2.2风险值
2.3一致风险测度
2.4 结论
附录1 概率分布函数
附录2 监管中的VaR应用
第3章 市场风险测度的估计:绪论和概述
3.1 数据
3.2 VaR的历史数据模拟估计
 ……
第4章 风险测试估计的非参数方法
第5章 波动率、协方差和相关系数的预测
第6章 参考估计(1)
第7章 参数方法(2):极端值方法
第8章 蒙特卡罗方法
第9章 随机风险测试方法的应用
第10章 期权风险测试估计
第11章 增量风险和成分风险
第12章 持仓到风险因素的映射
第13章 流动性风险估计
第15章 市场风险模型的背后检验
第16章 模型风险
参考文献

 

 

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