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| 內容簡介： |
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资产负债管理是商业银行重要的风险管理工具。当前，外部经济环境下行、同业竞争压力增大使得商业银行资产负债管理的转型势在必行。本书探讨了如何实现资产负债在数量结构和利率结构方面相匹配的方法，为实现银行安全性、流动性和营利性的统一提供计划与决策工具。第一篇介绍了银行资产负债管理的研究背景与意义、研究现状及优化原理，第二至五篇从增量角度延伸到增量和存量角度对全资产组合进行信用风险、利率风险及联合风险的控制和调整。各篇章详尽地给出各模型的建模思路、建模原理及应用实例，极具实用性、可检验性和可推广性。
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| 目錄：
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目录第一篇 银行资产负债管理优化模型与应用概述第1章 绪论 31.1 银行资产负债管理的研究背景 31.2 银行资产负债管理的研究意义 51.3 本书的主要工作 101.4 本书的创新与特色 111.5 本书的框架 14参考文献 16第2章 银行资产负债管理的研究现状 172.1 基于信用风险控制的银行资产组合优化管理的研究现状 172.2 基于利率风险控制的资产负债管理优化管理的研究现状 192.3 基于联合风险控制的资产组合优化管理的研究现状 202.4 基于增量与存量的全资产负债管理的研究现状 21参考文献 23第3章 银行资产负债管理优化原理 283.1 均值—方差理论基本原理 283.2 全资产负债优化原理 293.3 贷款组合风险量度 313.4 信用风险迁移原理和迁移矩阵 343.5 久期 38参考文献 40第二篇 基于信用风险控制的银行资产组合优化模型第4章 基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型 434.1 引言 434.2 基于Copula理论的尾部相关性度量 434.3 基于尾部风险控制的行业贷款配置模型 474.4 应用实例 504.5 结论 60参考文献 60第5章 基于非预期损失控制的银行贷款组合优化模型 625.1 引言 625.2 非预期损失控制的原理 635.3 银行资产负债组合优化模型的建立 675.4 数值实验 835.5 结论 88参考文献 89第6章 基于非预期损失非线性叠加的增量贷款组合优化模型 906.1 引言 906.2 增量贷款组合优化模型的建立 916.3 数值实验 1026.4 结论 110参考文献 111第三篇 基于利率风险控制的资产负债管理优化模型第7章 基于“四维久期”利率风险免疫的资产负债组合优化模型 1157.1 引言 1157.2 “四维久期”模型的建立 1157.3 基于“四维久期”的资产负债组合优化模型 1267.4 应用实例 1287.5 结论 138参考文献 138第8章 基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型 1408.1 引言 1408.2 动态利率久期模型构建 1408.3 基于动态利率风险控制的资产负债优化模型构建 1458.4 应用实例 1488.5 结论 162参考文献 162第四篇 基于联合风险控制资产负债管理优化模型第9章 基于违约强度信用久期的资产负债优化模型 1679.1 引言 1679.2 原理 1689.3 基于违约强度信用久期的资产负债模型 1729.4 基于Cox回归分析的违约强度拟合模型及重要参数的确定 1809.5 应用实例 1929.6 结论 208参考文献 209第10章 基于层次算法多组最优解的银行资产负债多目标规划模型 21010.1 引言 21010.2 银行资产负债多目标优化原理 21110.3 基于层次算法的资产负债多目标规划模型的建立 21310.4 实证研究与结果 22310.5 结论 233参考文献 234第五篇 基于增量与存量的全资产负债管理优化模型第11章 基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型 23911.1 引言 23911.2 基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型原理 23911.3 应用实例 24711.4 结论 255参考文献 256第12章 基于半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型 25712.1 引言 25712.2 基于组合半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型原理 25712.3 基于半绝对偏差的全部贷款区间优化模型的构建与求解 26412.4 实证分析 26912.5 结论 282参考文献 283第13章 基于随机久期利率免疫的银行全资产负债优化模型 28413.1 引言 28413.2 随机久期利率免疫的全资产负债优化原理 28413.3 随机久期各参数的确定 28813.4 银行全资产负债优化模型的构建 29513.5 结论 306参考文献 307第14章 基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型 30814.1 引言 30814.2 随机久期缺口控制的全资产负债优化原理 30814.3 CIR模型和随机久期各参数的确定 31314.4 银行全资产负债优化模型的构建原理 31614.5 银行全资产负债优化模型的构建 31914.6 结论 338参考文献 339附录 341后记 343
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